부외거래활동 (Off-Balance-Sheet Activities: OBSAs)
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작성일 20-12-15 15:12
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부외거래활동에 대하여 부외거래활동의 개념과 종류와 위험, 위험관리 등 전반적인 내용을 간략히 요약정리했습니다.
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부외거래활동 (Off-Balance-Sheet Activities: OBSAs)
Ⅰ. 부외거래활동 확대의 배경
Ⅱ. 부외거래의 종류와 위험
1. 대출약정(loan commitments)
2. 보증
3. 선도, 스왑 및 옵션계약
4. 증권인수(forward purchases and sales of when issued securities)
5. 소구권부 대출매각(loan sales with recourse)
Ⅲ. 부외거래위험의 관리
Ⅳ. 자기자본규제와 부외거래
1. 대출약정(loan commitments)
- 금융기관이 일정한 금액 한도 내에서 일정한 금리로 고객에게 future 의 일정기간 동안 대출하기로 합의한 법적 구속력이 있는 약속(forward loans, irrevocable). 고객은 일종의 보험계약. 금융기관은 일정 수수료를 받음. (Upfront fee, Back-end fee)
- 우리나라에는 당좌대월(overdrafts)이 한 형태, 그러나 법적 구속력이 없음. 수수료는 당좌예금에 대한 0% 금리.
- 위험
1) 금리위험 :precommitment로 인해 역마진의 가능성(basis risk). 고정금리 조건의 경우 변동금리보다 더 심각하나 변동금리의 경우도 시차로 인해 발생가능.
2) Take down risk : 금융기관은 fixed obligation, 고객은 flexible option을 보유. 따라서 유동성위험이 존재.
3) 신용위험 : 차입자의 신용이 preset되어 risk premium 결정됨. 그러나 추후에 하락하면 채무불이행 위험이 증가.
4) Aggregate funding risk : credit crunch(긴축통화정책 결과) 시에 대출약定義(정이) take-down이 가장 큼. 그러나 credit crunch로 인해 cost of funds는 상승하여 수익성 저하.
2. 보증
- 금융기관의 보증업무
지급보증(회사채 발행, 차관도입 및 일반 채무에 대한 지급보증)
입찰보증(bid bond: 상품이나 용역 발주를 위한 입찰과 관련)
계약이행보증(performance bond)
- 상업신용장(commercial letter of credit; LC) 또는 보증신용장(standby letter of credit: SLC)의 발급
1) LC
- 국제무역거래에서 물품에 대한 권리증서(B/L 등)의 제시를 조건으로 대금지급을 보증, 금융기관은 일정 수수료를 수취
- 약간의 신용위험(수입업자) 존재.
2) SLC
- 고객이 제 3자와 체결한 계약의 조…(To be continued )
레포트/경영경제
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부외거래활동에 대하여 부외거래활동의 개념과 종류와 위험, 위험관리 등 전반적인 내용을 간략히 요약정리했습니다. 다들 좋은 레포트 쓰시길 바랍니다.
